Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC) ve Finansal Piyasa Uygulamaları

Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç • Birinci Bölüm • Doğrusal Zaman Serisi Modelleri - Durağanlık Kavramı - otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu - Doğrusal Zaman Serisi Modelleri • İkinci Bölüm • Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri - simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri - Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri • Üçüncü Bölüm • Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri - Vech Garch - Bekk Garch - Koşullu Korelasyon Modelleri • Dördüncü Bölüm • Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi - Uygulama 1 - Uygulama 2