EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

1. Bölüm 1. Çok denklemli zaman serisi modelleri 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR) Durağanlık Belirleme (Identification) Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki) Varyans Ayrışması Hipotez Testi Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression) 1.2. Uygulamalar Sistemin Formülasyonu 2. Bölüm 2. Eşbütünleme (Eştümleşme, koentegrasyon Cointegration) ve hata düzeltme (Error Correction) Modelleri 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri 3. Bölüm 3. Uygulamalar 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme 3.2.Model Seçimi 3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response) 3.5.TESTLER 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi 3.7.Koentegrasyon Analizi 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR) 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL) Tahmin Sonrası Koentegrasyon İlişkisi EK Tablolar Tablo 3.23 Türkiye’nin Makroekonomik Büyüklükler 3.10.Bir Makale Uygulaması